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J-GLOBAL ID：201502221096443745   整理番号：15A0948509

主成分分析に基づいたポートフォリオモデルの予測力改善とリスク低減

Improving Predictive Power and Risk Reduction of Portfolio Models Based on Principal Component Analysis

著者 (2件)： YANAGISAWA Kazuki (Graduate School of Sci. and Engineering, Ibaraki Univ.) ,  SUZUKI Tomoya (Graduate School of Sci. and Engineering, Ibaraki Univ.)
資料名： Journal of Signal Processing (Web)  (Journal of Signal Processing (Web))
巻： 19  号： 4  ページ： 119-122 (J-STAGE)  発行年： 2015年 
JST資料番号： U0425A  ISSN： 1880-1013  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

シソーラス用語： *主成分分析 ,  予測 ,  *最適化 ,  ポートフォリオ ,  予測技法 ,  時系列 ,  *株式投資 ,  減少 ,  回避 ,  分散化
準シソーラス用語： *ポートフォリオ最適化 ,  リスク低減 ,  リスク分散 ,  時系列予測 ,  *主成分分析法 ,  非線形時系列 ,  非線形予測 ,  予測技術

分類 (2件)： 数値計算  (JE02000J) ,  数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (4件)：

• [1] H. M. Markowitz: Portfolio selection, J. Finance, Vol. 7, No. 1, pp. 77-91, 1952.
• [2] A. Meucci: Managing diversification, Risk Magazine, Vol. 22, No. 5, pp. 74-79, 2011.
• [3] K. Morimoto, M. Saito, S. Inose, A. Kannari and T. Suzuki: Principal component analysis for the nonlinear portfolio model, J. Signal Processing, Vol. 18, No. 4, pp. 177-180, 2014.
• [4] S. Inose, T. Suzuki and K. Yamanaka: Nonlinear portfolio model and its rebalance strategy, Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE Trans. A, Vol. 4, No. 4, pp. 351-364, 2013.

タイトルに関連する用語 (5件)： 主成分分析 ,  ポートフォリオ ,  モデル ,  予測 ,  リスク低減