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J-GLOBAL ID：201602288417871527   整理番号：16A0621874

RealAdaBoostを用いた企業倒産予測

Corporate Bankruptcy Forecast Using RealAdaBoost

著者 (2件)： HOSAKA Tadaaki (Tokyo Univ. Sci., Saitama, JPN) ,  TAKATA Yuta (Tokyo Univ. Sci., Saitama, JPN)
資料名： Information (Koganei)  (Information (Koganei))
巻： 19  号： 6(B)  ページ： 2285-2298  発行年： 2016年06月 
JST資料番号： L7416A  ISSN： 1343-4500  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 企業倒産を予測するプロセスで重要な要素は,財務指標の選択と予測モデルの構造である。多くの従来の方法はこれら2つのタスクを分離して実行し,そして全体プロセスの最適性を保証しない。この研究では,指標の選択とモデの構造を,倒産を予測するプロセスの中の単一コヒーレントフレームワークの中で実現できるようRealAdaBoostアルゴリズムを用いた。RealAdaBoostは,経済指標と次の反復ステップで指標増加により誤って分類される学習サンプルの重みを反復して選択し,そしてこれにより,互いに補完する指標の組合せを自然に抽出した。150の倒産会社と150の継続会社のバランスシートおよび損益計算書から生成した財務比率を設定し,著者らの提案した方法は多くの場合以下の4つの比率:1)税と他の調整前の純利益/流動負債,2)総投資額とその他の資産/株主資本,3)総負債/固定資産,および4)自己資本/株主資本,を選択した。4つの財務比率によるRealAdaBoostの識別は,リーブワンアウト(leave-one-out)交差検証法下で0.893の識別率を示した。(翻訳著者抄録)

シソーラス用語： *企業 ,  予測モデル ,  指標 ,  貸借対照表 ,  損益計算書 ,  比率 ,  交差検証法
準シソーラス用語： 経済指標 ,  財務指標 ,  財務比率 ,  *倒産予測

分類 (1件)： 経営工学一般  (KA01010C)

引用文献 (15件)：

• Freund, Y., and R. E. Schapire, A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting, Journal of Computer and System Sciences, 55(1) (1997), 119-139.
• Schapire, R. E., and Y. Singer, Improved Boosting Algorithms Using Confidence-rated Predictions, Machine Learning, 37(3) (1999), 297-336.
• Argenti, J., Corporate Collapse: The Cause and Symptoms, McGraw-Hill Book Company (1976).
• Beaver, W. H., Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research, 4 (1967), 71-111.
• Altman, E. I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, The Journal of Finance, 23(4) (1968), 589-609.

タイトルに関連する用語 (2件)： 企業 ,  倒産予測