文献

J-GLOBAL ID：201702234185839246   整理番号：17A1516510

多重共線性を考慮した変数選択手法の提案

著者 (2件)： 田村隆太 (東京農工大 大学院工学府) ,  田村隆太 (オクトーバー・スカイ)
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 62  号： 11  ページ： 748-749  発行年： 2017年11月01日 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 回帰分析を行う際に,説明変数間に線形な従属関係が存在すると多重共線性現象が現れ,回帰式の信頼性低下などの問題が起きる。多重共線性を補足するための指標には,説明変数の相関係数行列の条件数や分散拡大要因(VIF)が用いられるが,本研究では特に,残差二乗和の最小化を目的とする条件数制約付変数選択問題とVIF制約付変数選択問題を扱った。条件数制約やVIF制約は固有値問題や逆凸型の制約を含むため,数理計画問題として定式化することは難しいとされる。そこで多重共線性を考慮した変数選択においては,厳密解法として数理計画法と切除平面法を組合せた汎用解法が提案されているが,切除平面法ではデータによっては膨大な計算時間がかかるという問題がある。

シソーラス用語： *選択 ,  *多重回帰分析 ,  数理計画法 ,  解法 ,  切除平面法 ,  混合整数計画法 ,  相関係数
準シソーラス用語： ステップワイズ回帰 ,  厳密解法 ,  多重共線性 ,  半正定値計画法 ,  *変数選択

分類 (1件)： 数理計画法  (KA03030M)

引用文献 (4件)：

• D. Bertsimas and A. King, ′′OR forum-an algorithmic approach to linear regression,′′ Operations Research, 64, pp. 2-16, 2016.
• 小林健,′′多重共線性を考慮した回帰式の変数選択問題に対する混合整数計画法を用いた厳密解法,′′東京工業大学修士論文,2014.
• R.Tamura, K. Kobayashi, Y. Takano, R. Miyashiro,K.Nakata and T. Matsui,′′Best subset selection foreliminating multicollinearity,′′Journal of the Operations Research Society of Japan,60, pp.321-336,2017.
• R.Tamura, K. Kobayashi, Y. Takano, R. Miyashiro,K.Nakata and T. Matsui,′′Mixed integer quadratic optimization formulations for eliminating multi-collinearity based on variance inflation factor,′′ Optimization Online,2016.

タイトルに関連する用語 (3件)： 変数選択 ,  手法 ,  提案