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J-GLOBAL ID：201702256041809955   整理番号：17A1490062

部分情報とその金融への適用がある平均場0和確率微分ゲームのための最大原理【Powered by NICT】

Maximum principle for mean-field zero-sum stochastic differential game with partial information and its application to finance

著者 (2件)： Wu Jinbiao (School of Mathematics and Statistics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China) ,  Liu Zaiming (School of Mathematics and Statistics, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China)
資料名： European Journal of Control  (European Journal of Control)
巻： 37  ページ： 8-15  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0964A  ISSN： 0947-3580  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,部分情報を用いた平均場型の零和確率微分ゲームのための確率的最適制御問題を検討した。双対法と平均場後方確率微分方程式によりことを問題のための必要十分最大原理を導出した。応用として,結果を適用した平均場確率微分ポートフォリオゲーム問題への,そのようなゲームの平衡点を得た。Copyright 2017 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： *最大原理 ,  *ゲーム ,  *金融 ,  確率微分方程式 ,  *微分ゲーム
準シソーラス用語： 平衡点 ,  確率的最適制御 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： 確率制御 ,  確率的最大原理 ,  確率微分ゲーム ,  平均場モデル ,  後方確率微分方程式

分類 (2件)： ゲーム理論  (KA03060T) ,  システム設計・解析  (IA02030D)

タイトルに関連する用語 (4件)： 金融 ,  平均場 ,  ゲーム ,  最大原理