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J-GLOBAL ID：201702267770936257   整理番号：17A1113579

確率論の力 資産価格分析と確率論

著者 (1件)： 本多俊毅 (一橋大 大学院国際企業戦略研究科)
資料名： 数理科学  (Mathematical Sciences)
巻： 55  号： 10  ページ： 51-58  発行年： 2017年10月01日 
JST資料番号： F0930A  ISSN： 0386-2240  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ファイナンス理論における資産価格の研究は,確率の概念を導入して一気に活性化した。ここでは価格から確率を逆算するリカバリー定理を主な題材に取り,資産価格モデルの研究に確率論がいかに活用されたかを紹介した。リカバリー定理により,リスク中立確率と実確率との関係を把握する試みがなされたことを指摘した。

シソーラス用語： *確率論 ,  *価格 ,  *リスク分析 ,  不確実性 ,  *定理 ,  逆問題 ,  価格決定
準シソーラス用語： 資産価格 ,  ファイナンス理論 ,  リカバリー定理 ,  プライシング ,  状態価格

分類 (3件)： ゆらぎ,ランダム過程,Brown運動,輸送過程の一般的理論  (BA08020B) ,  確率論  (AB09000O) ,  マーケティング  (KA06020W)

タイトルに関連する用語 (4件)： 確率論 ,  力 ,  資産価格 ,  分析