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J-GLOBAL ID：201702285030276136   整理番号：17A0570213

EU ETSにおける炭素の揮発度予測:多相研究

Forecasting volatility of carbon under EU ETS: a multi-phase study

著者 (3件)： DHAMIJA Ajay K. (Defence Res. and Dev. Organisation (DRDO), Delhi, IND) ,  YADAV Surendra S. (Indian Inst. Technol. (IIT), Delhi, IND) ,  JAIN PK (Indian Inst. Technol. (IIT), Delhi, IND)
資料名： Environmental Economics and Policy Studies  (Environmental Economics and Policy Studies)
巻： 19  号： 2  ページ： 299-335  発行年： 2017年 
JST資料番号： L3992A  ISSN： 1432-847X  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： EU排出量取引制度(EU ETS)が実施されるなかで,炭素マネジメントは,企業の財務実績と戦略的方向性を決定づける,より大きい影響を与える決定要因として浮上している。世界中のさまざまな炭素排出権(EUA)取引制度内で,企業は炭素排出目標を達成し,収入を得,コストを同時に削減するための炭素管理スキームを実施する必要がある。この研究の目的は,様々なARIMA-GARCHモデルを特定して比較し,EUAの条件付き利益率と変動率を予測することである。条件付き不等分散モデルは,条件付き利益率とEUA利益率の変動率を予測するために効果的に使用できる。EUAを予測するための最良のモデルは,非対称GARCHモデルである。潜在的な要因RCI,RC2(両方とも,Clean Dark Spread, Clean Spark Spread, Switching Priceおよび天然ガス価格の変数の影響を捉えている)および変数brent価格,石炭価格(いずれもエネルギー変数)およびdax(経済指標としてのドイツ証券取引所インデックス)は,EUAの利益率について条件付き利益率および変動率の決定要因として確認されている。

シソーラス用語： *大気汚染 ,  炭素 ,  *二酸化炭素 ,  *二酸化炭素排出量 ,  取引 ,  欧州連合 ,  揮発性 ,  予測
準シソーラス用語： 排出量取引

分類 (2件)： 大気汚染一般  (SB03010B) ,  環境問題  (SA01020V)

引用文献 (34件)：

• Alberola E, Chevallier J (2009) European carbon prices and banking restrictions: evidence from phase I (2005-2007). Energy 30(3):51-80
• Alberola E, Chevallier J, Cheze B (2008) The EU emissions trading scheme: the effects of industrial production and CO₂ emissions on european carbon prices. Int Econ 116:93-125
• Alberola E, Chevallier J, Cheze B (2009) Emissions compliances and carbon prices under the EU ETS: a country specific analysis of industrial sectors. Policy Model 31(3):446-462
• Benz E, Trnck S (2009) Modeling the price dynamics of CO₂ emission allowances. Energy Econ 31(1):4-15
• Bollerslev T (1986) Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. J Econ 31:307-327

タイトルに関連する用語 (7件)： Eu ,  ETS ,  炭素 ,  揮発度 ,  予測 ,  多相 ,  研究