山本零

ヤマモトレイ | Rei Yamamoto

所属機関・部署：
職名：教授

研究分野 (1件)：金融、ファイナンス

研究キーワード (3件)：金融工学 , 実証分析 , ポートフォリオ最適化

競争的資金等の研究課題 (4件)：

論文 (53件)：

Isogai, A, Yamamoto, R. The Propagation of Labor Market Information Through Supply Chain Networks. Journal of Portfolio Management. 2023
田中克弘, 山本零. 銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法. Transactions of the Operations Research Society of Japan. 2023. 66. 1-22
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto. Ellipsoidal Buffered AUC Maximization Model with Variable Selection in Credit Risk Estimation. Computational Management Science. 2023. 20. 18
吉田周平, 山本零. 実務的制約を意識した深層強化学習ポートフォリオ最適化モデルの提案. ジャフィー・ジャーナル. 2023. 21. 246-255
Katsuhiro Tanaka, Rei Yamamoto. Identification of Best Discrimination Surface by Mixed-integer Semi-definite Programming for Support Vector Machine. International Journal of Financial Engineering. 2022. 9. 4

MISC (1件)：

書籍 (3件)：

講演・口頭発表等 (77件)：

上場事業会社とのアライアンスが IPO企業の上場前後の成長に与える影響に関する実証分析
(JAFEE2023年度冬季大会 2023)
Labor Momentum Stock Selection Strategies Through Supply Chain Network
(INFORMS Annual Meeting, 2023 2023)
銘柄数制約付き決定係数最大化ポートフォリオ構築問題の効率的解法
(日本OR学会2023年春季大会)
Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks
(INFORMS Annual Meeting)
楕円分類器と変数選択を評価できるbAUC最大化モデルによる格付分類問題への適用
(日本OR学会2022年春季大会)

学歴 (3件)：

学位 (1件)：

経歴 (5件)：

受賞 (2件)：

2016/05 - 日本証券アナリスト協会証券アナリストジャーナル賞企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~
2008/09 - 日本FP学会日本FP学会第3回優秀論文賞投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル

所属学会 (5件)：

日本ファイナンス学会会員 , 日本経営財務研究学会会員 , 日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) , 日本FP学会 , 日本オペレーションズリサーチ学会

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