研究者
J-GLOBAL ID:201801013038447346   更新日: 2021年06月07日

山本 零

ヤマモト レイ | Rei Yamamoto
所属機関・部署:
職名: 准教授
研究分野 (1件): 金融、ファイナンス
研究キーワード (3件): 金融工学 ,  実証分析 ,  ポートフォリオ最適化
競争的資金等の研究課題 (3件):
  • 2019 - 2021 グローバル株式運用のための包括的資産運用モデル確立に向けた研究
  • 2016 - 2018 次世代資産運用のためのスマートベータ開発とその利用方法に関する研究
  • 2015 - 2017 実務への適用を意識した資産運用のための最適リバランス戦略モデルに関する研究
論文 (47件):
  • Rei Yamamoto. An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information. International Journal of Portfolio Analysis and Management. 2021. 2. 3. 224-237
  • Suguru Yamanaka, Rei Yamamoto. A Bank-Account-Information-Based Credit Scoring Method with Bayesian Hierarchical Modeling. International Journal of Financial Engineering (to appear). 2021
  • Rei Yamamoto, Naoya Kawadai, Hiroshi Miyahara. Momentum Information Propagation Through Global Supply Chain Networks. Journal of Portfolio Management (to appear). 2021
  • Rei Yamamoto, Naoya Kawadai. New Smart Beta Index Using the Rachev Ratio Under a Non-Normal Return Distribution. International Journal of Portfolio Analysis and Management. 2021. 2. 3. 238-248
  • 山本零, 川代尚哉, 栗田昌孝. 決算短信と四季報テキスト情報の投資戦略への利用可能性検証. ジャフィー・ジャーナル. 2020. 17. 46-62
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MISC (1件):
書籍 (3件):
  • マイナス金利と年金運用
    きんざい 2017
  • Handbook of Financial Engineering
    Springer 2008
  • MTECジャーナル特別号 フィナンシャル・テクノロジーの過去・現在・未来
    三菱UFJトラスト投資工学研究所 2008
講演・口頭発表等 (70件):
  • 半正定値制約付き2次平面SVMを用いた変数選択及び信用リスク定量化モデルの効率的解法の提案
    (日本OR学会2020年春季大会 2020)
  • 株主総会における議決権行使の重要性について~取締役選任議案の実証分析~
    (JAFEE2019年度冬季大会 2020)
  • Construction of Smart Beta Index Under a Non-normal Return Distribution
    (INFORMS Annual Meeting 2019)
  • An Efficient Equity Investing Model Using Smart Beta Based on Market Phase Information
    (INFORMS ALIO International Conference 2019)
  • Optimal Pension Fund Management under Low Interest Rate Environment using Simulation-Based Multi-Period Optimization
    (29th European Conference on Operational Research 2018)
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学歴 (3件):
  • 2004 - 2007 中央大学 経営システム工学専攻
  • 2002 - 2004 中央大学 経営システム工学専攻
  • 1998 - 2002 中央大学 経営システム工学科
学位 (2件):
  • 博士(工学) (中央大学)
  • 博士(工学) (Chuo University)
経歴 (4件):
  • 2018/09 - 現在 慶應義塾大学 理工学部 准教授
  • 2015/04 - 2018/08 武蔵大学 経済学部 准教授
  • 2010/04 - 2015/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 主任研究員
  • 2004/04 - 2010/03 三菱UFJトラスト投資工学研究所 研究部 研究員
受賞 (2件):
  • 2016/05 - 日本証券アナリスト協会 証券アナリストジャーナル賞 企業の中期経営計画に関する特性及び株主価値との関連性について~中期経営計画データを用いた実証分析~
  • 2008/09 - 日本FP学会 日本FP学会 第3回優秀論文賞 投資信託を用いた個人投資家の資産運用モデル
所属学会 (5件):
日本ファイナンス学会会員 ,  日本経営財務研究学会会員 ,  日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE) ,  日本FP学会 ,  日本オペレーションズリサーチ学会
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