文献

J-GLOBAL ID：201802217974611657   整理番号：18A1913366

ガウス過程回帰の基礎から応用 ガウス過程回帰に基づくリスク鋭敏型フィルタ

著者 (1件)： 福永修一 (東京都産技高専)
資料名： システム/制御/情報  (システム制御情報学会誌)
巻： 62  号： 10  ページ： 411-416  発行年： 2018年10月15日 
JST資料番号： G0902A  ISSN： 0916-1600  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 解説  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： ・ガウス過程回帰により状態空間モデルを推定した際に生じるモデル化誤差に対して有効な状態推定手法について紹介。
・具体的には,ガウス過程回帰(カーネル関数を用いて未知の関数を推定する手法)の概要を説明し,ガウス過程回帰に基づく拡張リスク鋭敏型フィルタとリスク鋭敏型アンセンテッドカルマンフィルタについて説明。
・上記の2つのアルゴリズムを述べる中でリスク鋭敏型パラメータの値を変えることによりフィルタのゲインを調整できることを説明。
・2つの手法の違いを述べ,リスク鋭敏パラメータを調整することにより推定精度が向上することを,数値例を用いて確認。

シソーラス用語： *状態推定 ,  システムモデル ,  *誤差 ,  *回帰分析 ,  Gauss過程 ,  識別関数 ,  *Kalmanフィルタ ,  ロバスト性 ,  Bayes推定 ,  数値解析
準シソーラス用語： *状態空間モデル ,  *モデル化誤差 ,  *Gauss過程回帰 ,  Kernel関数 ,  H無限大フィルタ ,  モデル推定 ,  平均二乗誤差 ,  推定精度 ,  数値シミュレーション

分類 (3件)： システム同定  (IA02040O) ,  統計的品質管理  (KB04030W) ,  数値計算  (JE02000J)

引用文献 (24件)：

• [1] 片山:新版 応用カルマンフィルタ,朝倉書店(2000)
• [2] 片山:非線形カルマンフィルタ,朝倉書店(2011)
• [3] S. Julier, J. Uhlmann and H. F. Durrant-Whyte: A new method for the non-linear transformations of means and covariances in filters and estimators; IEEE Trans. Automat. Contr., Vol. 45, No. 3, pp. 477-482 (2000)
• [4] A. Doucet, S. Godsill and C. Andrieu: On sequential Monte Carlo sampling methods for Bayesian filtering; Statistics and Computing, Vol. 10, No. 3, pp. 197-208 (2000)
• [5] C. M. Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning, Springerr-Verlag (2006)

タイトルに関連する用語 (4件)： ガウス過程回帰 ,  基礎 ,  応用 ,  リスク