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J-GLOBAL ID：201802231265423212   整理番号：18A1460926

連続時間マルコフ連鎖における過渡状態確率の数値計算

著者 (1件)： 井上文彰 (大阪大 大学院工学研究科)
資料名： オペレーションズ・リサーチ
巻： 63  号： 8  ページ： 493-500  発行年： 2018年08月01日 
JST資料番号： F0251A  ISSN： 0030-3674  CODEN： OPREA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

抄録/ポイント： 待ち行列モデルの解析では,性能指標の定常分布だけでなく過渡状態確率に興味があることが少なくない。過渡状態確率の数値計算は,離散時間マルコフ連鎖では行列積を用いて容易に実行可能である一方,連続時間マルコフ連鎖では特有の工夫が必要となる。本稿では,連続時間斉時マルコフ連鎖における過渡状態確率の安定な数値計算法である一様化法を紹介し,さらに,その連続時間非斉時マルコフ連鎖への拡張について述べる。(著者抄録)

シソーラス用語： Markov連鎖 ,  数値計算 ,  モデル ,  *待ち行列 ,  連続時間系 ,  過渡現象 ,  確率

分類 (1件)： 待ち行列  (KA03050I)

引用文献 (6件)：

• H. Takagi, Queueing Analysis Vol. 3: Discrete-Time Systems, North-Holland, 1993.
• 伊理正夫,藤野和建,『数値計算の常識』,共立出版,1985.
• H. C. Tijms, Stochastic Models, An Algorithmic Approach, Wiley, 1994.
• N. M. van Dijk, “Uniformization for nonhomogeneous Markov chains,” Operations Research Letters, 12, pp. 283-291, 1992.
• A. P. A. van Moorsel and K.Wolter, “Numerical solution of non-homogeneous Markov processes through uniformization,” In Proceedings of the 12th Europian Simulation Multiconference, pp. 710-717, 1998.

タイトルに関連する用語 (5件)： 連続時間 ,  マルコフ連鎖 ,  過渡状態 ,  確率 ,  数値計算