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J-GLOBAL ID：201802237625427594   整理番号：18A0266693

比例取引費用を持つ価格設定欧州オプションとペナルティ法と有限体積法を用いた確率的ボラティリティ【Powered by NICT】

Pricing European options with proportional transaction costs and stochastic volatility using a penalty approach and a finite volume scheme

著者 (2件)： Li Wen (Department of Mathematics & Statistics, Curtin University, GPO Box U1987, Perth WA6845, Australia) ,  Wang Song (Department of Mathematics & Statistics, Curtin University, GPO Box U1987, Perth WA6845, Australia)
資料名： Computers & Mathematics with Applications  (Computers & Mathematics with Applications)
巻： 73  号： 11  ページ： 2454-2469  発行年： 2017年 
JST資料番号： D0572C  ISSN： 0898-1221  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,ペナルティ法と比例取引コストと確率的ボラティリティを持つ価格設定欧州オプションから生じる4次元時間依存H amilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程式のための有限体積スキームの組合せを提案した。HJB方程式を最初にペナルティ項を含む非線形偏微分方程式で近似した。風上法と共に有限体積法を用いて,非線形ペナルティ方程式の空間離散化のために開発した。離散化系の係数行列がM行列であることを示した。反復法は非線形代数系を解くための提案し,収束理論を反復法で確立した。数値実験は自明でないモデル価格決定問題を用いて実施し,数値結果は,提案した方法の有用性を実証した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： 決定問題 ,  *有限体積法 ,  時間依存性 ,  代数系 ,  *ヨーロッパ ,  *価格決定 ,  偏微分方程式 ,  *ペナルティ法 ,  *ペナルティ ,  逐次近似
準シソーラス用語： 数値実験 ,  M行列 ,  離散化 ,  空間離散化 ,  風上法 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (5件)： Hamilton-Jacobi-Bellman方程式 ,  金融オプション評価 ,  有限体積法 ,  ペナルティ法 ,  収束

分類 (3件)： システム設計・解析  (IA02030D) ,  流体動力学一般  (BC02010G) ,  数値計算  (JE02000J)

タイトルに関連する用語 (8件)： 比例 ,  取引費用 ,  価格設定 ,  欧州 ,  オプション ,  ペナルティ法 ,  有限体積法 ,  確率的ボラティリティ