文献

J-GLOBAL ID：201802259595955129   整理番号：18A0350680

確率的投資を用いたMarkov変調リスクプロセスのための漸近的結果【Powered by NICT】

Asymptotic results for a Markov-modulated risk process with stochastic investment

著者 (2件)： Ramsden Lewis (Institute for Financial and Actuarial Mathematics, Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZL, United Kingdom) ,  Papaioannou Apostolos D. (Institute for Financial and Actuarial Mathematics, Department of Mathematical Sciences, University of Liverpool, Liverpool, L69 7ZL, United Kingdom)
資料名： Journal of Computational and Applied Mathematics  (Journal of Computational and Applied Mathematics)
巻： 313  ページ： 38-53  発行年： 2017年 
JST資料番号： W0152A  ISSN： 0377-0427  CODEN： JCAMDI  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,Markov変調リスクモデル,プレミアム率,クレーム周波数とクレームサイズの分布は外部Markov連鎖の状態に依存して変化を考察した。保険の自由埋蔵量は,価格は,幾何学的Brown運動によりモデル化し,また外部Markov過程に従って影響されるパラメータである危険資産に投資されている。破産確率と期待割引罰則関数のための積分微分方程式のシステムを導いた。Laplace変換と正規変動理論を用いて,軽いまたは重い尾クレームサイズ分布の場合に両方の量の漸近挙動を調べた。具体的には,本装置(リスクプロセスの強いMarkov性を失う)内で,破産確率はライトテールを持つクレームの場合にべき関数として漸近的に減少することを示した,一方,ヘビーテイルの破産崩壊の確率は,べき関数を好む,投資のパラメータに依存して,またはクレームサイズ分布の尾部のような漸近的に挙動することを示した。Copyright 2018 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【Powered by NICT】

シソーラス用語： Markov過程 ,  埋蔵量 ,  Brown運動 ,  漸近挙動 ,  保険 ,  Laplace変換 ,  *投資 ,  ペナルティ関数 ,  倒産 ,  モデリング ,  積分微分方程式 ,  周波数 ,  Markov連鎖
準シソーラス用語： サイズ分布 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： Markov変調リスクプロセス ,  投資 ,  積分微分方程式系 ,  破産確率 ,  正規変動 ,  システムのためのFrobenius法

分類 (5件)： 経営工学一般  (KA01010C) ,  その他のシステム・制御理論  (IA02060K) ,  産業経済  (KA02000Y) ,  システム設計・解析  (IA02030D) ,  オペレーションズリサーチ一般  (KA03010Q)

タイトルに関連する用語 (5件)： 確率 ,  投資 ,  変調 ,  リスク ,  プロセス