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J-GLOBAL ID：201902258188533738   整理番号：19A2468922

Gauss準尤度推論におけるデータ駆動時間スケール【JST・京大機械翻訳】

Data driven time scale in Gaussian quasi-likelihood inference

著者 (2件)： Eguchi Shoichi (Center for Mathematical Modeling and Data Science, Osaka University, Toyonaka City, Osaka, Japan) ,  Masuda Hiroki (Faculty of Mathematics, Kyushu University, Fukuoka, Japan)
資料名： Statistical Inference for Stochastic Processes  (Statistical Inference for Stochastic Processes)
巻： 22  号： 3  ページ： 383-430  発行年： 2019年 
JST資料番号： W4965A  ISSN： 1387-0874  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 高周波で観測されたエルゴード拡散のパラメトリック推定を研究した。以前の研究と異なり,サンプリングステップサイズは未知であり,それにより従来のGauss準尤度を直接適用できないと仮定した。この状況において,著者らは完全に明示的な方法でモデルパラメータとサンプリングステップサイズの両方の推定子を構築し,それらが共同で漸近的に正規分布していることを証明した。得られた推定器の高次均一積分可能性も導出した。さらに,モデル選択のためのSchwarz(BIC)型統計を提案し,そのモデル選択整合性を示した。いくつかの数値実験を行い,観察された有限サンプル性能が理論的知見を良く支持することを見出した。Copyright 2019 Springer Nature B.V. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *正規分布 ,  推定量 ,  HF【周波数】 ,  数値実験 ,  モデル選択 ,  *データ駆動 ,  *尤度
準シソーラス用語： モデルパラメータ ,  ステップサイズ ,  パラメトリック推定 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： Bayes情報基準 ,  エルゴード拡散過程 ,  Gauss準尤度 ,  モデル時間スケール

分類 (1件)： 統計学  (AB08000H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 尤度 ,  推論 ,  データ駆動 ,  時間スケール