文献

J-GLOBAL ID：201902274051280377   整理番号：19A2681869

潜在過程間の相関推定量に対する信頼区間

Confidence interval for correlation estimator between latent processes

著者 (2件)： Kimura Akitoshi (Faculty of Science and Engineering Waseda University, Center for Science and Engineering, Tokyo, Japan) ,  Kimura Akitoshi (Japan Science and Technology Agency, CREST, Kawaguchi, Japan)
資料名： Japanese Journal of Statistics and Data Science (Web)  (Japanese Journal of Statistics and Data Science (Web))
巻： 2  号： 2  ページ： 323-346  発行年： 2019年 
JST資料番号： U1494A  ISSN： 2520-8756  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： ドイツ (DEU)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： KimuraとYoshida(Estimation of correlation between latent processes.Springer International Publishing,Cham.pp131-146,2016)では,2次元半マルチンゲールの有界変動部分が潜在過程の時間積分によって表現されるモデルを扱った。彼らは潜在過程間の相関推定量を提案し,その一貫性と漸近混合正規性を証明した。本論文では,その相関関係の信頼区間を検討した。相関推定量の漸近分散に対する2種類の推定量を提案し,高頻度状況でのそれらの一貫性を証明した。本モデルはその強度過程が伊藤過程に相関する2重確率Poisson過程を含む。2重確率Poisson過程のシミュレーションに基づいて本推定量を比較した。Copyright 2019 Japanese Federation of Statistical Science Associations Translated from English into Japanese by JST.

シソーラス用語： HF【周波数】 ,  Poisson過程 ,  *信頼区間 ,  *推定量 ,  二次元 ,  積分 ,  分散【variance】 ,  *数値解析 ,  *統計解析 ,  時間積分
準シソーラス用語： 漸近分散

分類 (3件)： 信号理論  (ND02020G) ,  数値計算  (JE02000J) ,  システム・制御理論一般  (IA02010H)

タイトルに関連する用語 (4件)： 過程 ,  相関 ,  推定量 ,  信頼区間