文献

J-GLOBAL ID：201902287960590692   整理番号：19A1779549

農業とエネルギーにおけるスポット,先物,およびETF価格のための揮発性スピルオーバ【JST・京大機械翻訳】

Volatility spillovers for spot, futures, and ETF prices in agriculture and energy

著者 (9件)： Chang Chia-Lin (Department of Applied Economics, National Chung Hsing University, Taiwan) ,  Chang Chia-Lin (Department of Finance, National Chung Hsing University, Taiwan) ,  Chang Chia-Lin (Department of Finance, Asia University, Taiwan) ,  Liu Chia-Ping (Department of Quantitative Finance, National Tsing Hua University, Taiwan) ,  McAleer Michael (Department of Finance, Asia University, Taiwan) ,  McAleer Michael (Discipline of Business Analytics, University of Sydney Business School, Australia) ,  McAleer Michael (Econometric Institute, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, the Netherlands) ,  McAleer Michael (Department of Quantitative Analysis and ICAE, Complutense University of Madrid, Spain) ,  McAleer Michael (Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University, Japan)
資料名： Energy Economics  (Energy Economics)
巻： 81  ページ： 779-792  発行年： 2019年 
JST資料番号： E0757B  ISSN： 0140-9883  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： オランダ (NLD)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 農業およびエネルギー産業は,生物学的および財政的に密接に関連している。本論文は,価格と揮発性に関する関係と相互作用,およびこれらの2つの産業に対する共揮発性スピルオーバ効果について議論する。エネルギーと農業産業との間の,相互作用と共揮発性のスピルオーバ,あるいは別の資産におけるその後の揮発性または共揮発性に対する一つの資産における収益ショックの遅延効果は,本論文の第一の強調である。生物燃料とバイオ燃料関連作物に関する研究は既に重要であるが,揮発性スピルオーバに関する論文はわずかである。理論的および経験的研究において多くの技術的誤差があることを強調しなければならず,それは取り組む必要がある。本論文では,広く使われているヘッジ装置として先物価格を考慮し,投資家がポートフォリオを管理するときの指標先物と見なされる興味ある新しいヘッジ装置ETFを考慮した。経験的解析において,多変量条件付き揮発性対角BEKKモデルを,共揮発性スピルオーバのパターンを比較するために推定した。本論文は,共揮発性スピルオーバのパターンを分析し,記述する新しい方法を提供し,これは,共揮発性スピルオーバ効果の推定と試験の将来の経験的解析に有用である。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ショック症状 ,  ポートフォリオ ,  *農業 ,  生物燃料 ,  *揮発性 ,  *スピルオーバ ,  農作物 ,  相互作用 ,  モデル ,  *エネルギー
準シソーラス用語： 多変量 ,  投資家 ,  遅延効果 ,  スピルオーバー効果 ,  エネルギー産業 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： エネルギーと農業 ,  共揮発性スピルオーバ ,  スポット価格 ,  先物価格 ,  交換取引 ,  バイオ燃料 ,  最適動的ヘッジ

分類 (2件)： 石油工業一般  (YF01010F) ,  エネルギーに関する技術・経済問題  (LA01050V)

タイトルに関連する用語 (6件)： 農業 ,  エネルギー ,  スポット ,  価格 ,  揮発性 ,  スピルオーバ