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J-GLOBAL ID：202002236438446021   整理番号：20A0896016

一般化された価格インパクト・モデルの下でのペア・トレーディングに関する最適執行戦略

著者 (2件)： 大西匡光 (大阪大 大学院経済学研究科 数理・データ科学教育研究セ) ,  下清水慎 (大阪大 大学院経済学研究科)
資料名： 日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集  (Abstracts. Spring National Conference of Operations Research Society of Japan)
巻： 2020  ページ： 270-271  発行年： 2020年03月12日 
JST資料番号： S0276A  ISSN： 1883-1893  資料種別： 会議録 (C)
記事区分： 短報  発行国： 日本 (JPN)  言語： 日本語 (JA)

本文一部表示： 1.はじめに.本報告では,深澤,大西,下清水(2020)で行った.ノイズ・トレーダーたちの総注文量がマルコフ性を持つ場合における単一のリスク資産の最適執行戦略に関する研究の拡張を行う.相関のある2つのリスク資産の“ペア・トレーディング(pa...【本文一部表示】

シソーラス用語： *株式投資 ,  戦略 ,  取引 ,  *最大化問題 ,  期待値 ,  *Markov過程 ,  効用関数 ,  リスク管理 ,  価格決定
準シソーラス用語： *Markov決定過程 ,  リスク回避 ,  *期待効用 ,  期待値最大化 ,  最適性 ,  *最適戦略 ,  *投資戦略

分類 (2件)： 利益管理  (KA05030A) ,  その他のオペレーションズリサーチの手法  (KA03070E)

タイトルに関連する用語 (4件)： 価格 ,  インパクト ,  モデル ,  戦略