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J-GLOBAL ID：202102258128748703   整理番号：21A1045989

西テキサス中間石油価格とDOW JONE指数の非線形自己回帰分散遅れ(NARDL)解析【JST・京大機械翻訳】

A Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) Analysis of West Texas Intermediate Oil Prices and the DOW JONES Index

著者 (9件)： Allen David E. (School of Mathematics and Statistics, University of Sydney, Sydney, NSW 2006, Australia) ,  Allen David E. (School of Business and Law, Edith Cowan University, Joondalup, WA 6027, Australia) ,  Allen David E. (Department of Finance, Asia University, Wufeng, Taichung 41354, Taiwan) ,  McAleer Michael (Department of Finance, Asia University, Wufeng, Taichung 41354, Taiwan) ,  McAleer Michael (Discipline of Business Analytics, University of Sydney Business School, Darlington, NSW 2006, Australia) ,  McAleer Michael (Econometric Institute, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, 3062 PA Rotterdam, The Netherlands) ,  McAleer Michael (Department of Economic Analysis and ICAE, Complutense University of Madrid, 2840 Madrid, Spain) ,  McAleer Michael (Department of Mathematics and Statistics, University of Canterbury, Christchurch 8041, New Zealand) ,  McAleer Michael (Institute of Advanced Sciences, Yokohama National University, Kanagawa 240-8501, Japan)
資料名： Energies (Web)  (Energies (Web))
巻： 13  号： 15  ページ： 4011  発行年： 2020年 
JST資料番号： U7016A  ISSN： 1996-1073  CODEN： ENERGA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文は,非線形自己回帰分布遅れ非線形自己回帰分散遅れ(NARDL)フレームワークにおける石油価格とDowJones指数の挙動の間のリンクの検査を特色とする。NARDLの引力は,短期および長期非対称性を組み合わせたモデリングに利用可能な最も単純な方法を表すことである。採用した限界試験フレームワークは,それが静止および非定常時系列ベクトル,または両方の組合せに適用できることを意味した。データは,2000年1月に始まり,Yahoo Financeから得られた対応する毎月のDOW JONES指数調整価格シリーズ,St Louis of St Louis(FRED)の連邦保護バンクからの毎月の西テキサス中間(WTI)原油シリーズから成る。両方のシリーズは,実際のシリーズを作成するために,毎月のUSA CPI値のために調整した。分析の結果は,毎月のWTI原油価格の遅れた実際のレベルにおける動きがDOW JONES指標の挙動に非常に重要な影響を与えることを示唆する。また,負の動きはWTI価格における正の運動よりも大きな影響を持ち,長期乗数効果は効果を取るために約9~12か月を要した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： ベクトル ,  *原油 ,  非対称性 ,  テキサス州
準シソーラス用語： 原油価格 ,  *自己回帰 ,  *石油価格 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (6件)： NARDL ,  限界試験 ,  WTI ,  Dow Jones ,  非対称性 ,  乗算器効果

分類 (1件)： 採収法  (UA10040R)

引用文献 (35件)：

• Shin, Y.; Yu, B.; Greenwood-Nimmo, M. Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In The Festschrift in Honor of Peter Schmidt.: Econometric Methods and Applications; Horrace, W., Sickles, R., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2014; pp. 281-314.
• Zaghdoudi, T. nardl: Nonlinear Cointegrating Autoregressive Distributed Lag Model; R Package Version 0.1.5; 2018; Available online: https://CRAN.R-project.org/package=nardl (accessed on 12 December 2019).
• Philips, A.Q. Have Your Cake and Eat It Too? Cointegration and dynamic inference from Autoregressive Distributed Lag Models. Am. J. Political Sci. 2018, 62, 230-244.
• Philips, A.Q. pss: Perform Bounds Test for Cointegration and Perform Dynamic Simulations; R Package Version 0.1.3.9000; 2016; Available online: http://andyphilips.github.io/pssbounds/ (accessed on 12 December 2019).
• Dickey, D.A.; Fuller, W.A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. J. Am. Stat. Assoc. 1979, 74, 427-431.

タイトルに関連する用語 (7件)： テキサス ,  石油価格 ,  指数 ,  非線形 ,  自己回帰 ,  遅れ ,  解析