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J-GLOBAL ID：202102271598873218   整理番号：21A1009057

油と金の未来の共進化の予測におけるジャンプとレバージの影響【JST・京大機械翻訳】

The Impact of Jumps and Leverage in Forecasting the Co-Volatility of Oil and Gold Futures

著者 (7件)： Asai Manabu (Faculty of Economics, Soka University, Tokyo 192-8577, Japan) ,  Gupta Rangan (Department of Economics, University of Pretoria, Pretoria 0002, South Africa) ,  McAleer Michael (Department of Finance, Asia University, Taichung 41354, Taiwan) ,  McAleer Michael (Discipline of Business Analytics, University of Sydney Business School, Darlington, NSW 2006, Australia) ,  McAleer Michael (Econometric Institute, Erasmus School of Economics, Erasmus University Rotterdam, 3062 PA Rotterdam, The Netherlands) ,  McAleer Michael (Department of Economic Analysis and ICAE, Complutense University of Madrid, 28040 Madrid, Spain) ,  McAleer Michael (Institute of Advanced Science, Yokohama National University, Yokohama, Kanagawa 240-8501, Japan)
資料名： Energies (Web)  (Energies (Web))
巻： 12  号： 17  ページ： 3379  発行年： 2019年 
JST資料番号： U7016A  ISSN： 1996-1073  CODEN： ENERGA  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： スイス (CHE)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本論文では,毎日の原油と金の将来に対するレバレッジ効果の存在における共揮発性の予測におけるジャンプの影響を調べた。Koike(2016)のジャンプ-ロバスト共分散推定量の修正版を用いて,推定行列は正定である。この手法を用いて,二次共変動行列からの積分共揮発性行列とジャンプ変動の推定を解きほぐことができた。経験的結果は,2つの未来の共同揮発性の80%以上がジャンプ変動を含み,それらが将来の共揮発性に著しい影響を与えるが,その影響は毎週と毎月の層位の予測において無視できることを示した。Copyright 2021 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： *金 ,  原油 ,  バージ ,  共分散 ,  層序 ,  揮発性 ,  ロバスト性
準シソーラス用語： *共進化 ,  共分散推定 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (7件)： 商品市場 ,  共揮発性 ,  予測 ,  ジャンプ ,  レバージュ効果 ,  実現した共分散 ,  閾値推定

分類 (3件)： 風力発電  (NB03120Q) ,  二次電池  (YB04030K) ,  エネルギー貯蔵  (LC02000F)

引用文献 (46件)：

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• Bahloul, W.; Balcilar, M.; Cunado, J.; Gupta, R. The Role of Economic and Financial Uncertainties in Predicting Commodity Futures Returns and Volatility: Evidence from a Nonparametric Causality-in-Quantiles Test. J. Multinatl. Financ. Manag. 2018, 45, 52-71.
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• Büyükşahin, B.; Robe, M.A. Speculators, Commodities and Crossmarket Linkages. J. Int. Money Financ. 2014, 42, 38-70.

タイトルに関連する用語 (6件)： 油 ,  金 ,  未来 ,  共進化 ,  予測 ,  ジャンプ