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J-GLOBAL ID：202102284270404090   整理番号：21A1581824

ジャンプを伴う時間依存拡散モデルのための高周波データに基づくスポット変動性のノンパラメトリック閾値推定【JST・京大機械翻訳】

Nonparametric threshold estimation of spot volatility based on high-frequency data for time-dependent diffusion models with jumps

著者 (3件)： Cai Jingwei (School of Science, Jinling Institute of Technology, Nanjing, China) ,  Zhu Quanxin (College of Mathematics and Statistics, Hunan Normal University, Changsha, China) ,  Chen Ping (Department of Statistics and Financial Mathematics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China)
資料名： Advances in Difference Equations (Web)  (Advances in Difference Equations (Web))
巻： 2020  号： 1  ページ： 1-12  発行年： 2020年 
JST資料番号： U8198A  ISSN： 1687-1847  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： ジャンプを伴う時間依存拡散モデルのスポット揮発性カーネル推定器を構築した。観察間隔にわたる固有日内リターンの代わりに,提案した推定器において,日内範囲を用いた。この範囲は,区間内のすべての観察の中で最大差を表すので,すべてのデータを使用し,情報が失われない。妥当な閾値を設定し,それよりも大きな範囲を作ることにより,揮発性推定に対するジャンプのマイナス効果を効果的に除去する。本論文ではまた,推定量の一貫性と漸近的正規性を証明し,そのより高い精度を証明した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： HF【周波数】 ,  *ノンパラメトリック法 ,  時間依存性 ,  揮発性 ,  推定量
準シソーラス用語： *拡散モデル ,  カーネル推定 , 【Automatic Indexing@JST】

分類 (5件)： 下水,廃水の生物学的処理  (SC03060H) ,  統計的品質管理  (KB04030W) ,  安全管理  (KB06000D) ,  医用画像処理  (JE04020T) ,  産業経済  (KA02000Y)

引用文献 (22件)：

• Stat. Interface; Spot volatility estimation for high-frequency data; J. Fan, Y. Wang; 1; 2008; 279-288; 10.4310/SII.2008.v1.n2.a5; citation_id=CR1
• J. Econom.; Estimating spot volatility with high-frequency financial data; Y. Zu, H.P. Boswijk; 181; 2014; 117-135; 10.1016/j.jeconom.2014.04.001; citation_id=CR2
• Econom. Theory; Nonparametric filtering of the realized spot volatility: a kernel-based approach; D. Kristensen; 26; 2010; 60-93; 10.1017/S0266466609090616; citation_id=CR3
• Rev. Financ. Stud.; Jumps in financial markets: a new nonparametric test and jump dynamics; S.S. Lee, P.A. Mykland; 21; 2008; 2535-2563; 10.1093/rfs/hhm056; citation_id=CR4
• Ann. Stat.; Testing for jumps in a discretely observed process; Y. Aït-Sahalia, J. Jacod; 37; 2009; 184-222; 10.1214/07-AOS568; citation_id=CR5

タイトルに関連する用語 (9件)： ジャンプ ,  時間依存 ,  拡散モデル ,  高周波 ,  スポット ,  変動性 ,  ノンパラメトリック ,  閾値 ,  推定