文献

J-GLOBAL ID：202102291016311564   整理番号：21A2341920

ARMA-GARCHモデルにおける逐次変化点検出【JST・京大機械翻訳】

Sequential change point detection in ARMA-GARCH models

著者 (2件)： Song Junmo (Department of Statistics, Kyungpook National University, Daegu, South Korea) ,  Kang Jiwon (Department of Computer Science and Statistics, Jeju National University, Jeju, South Korea)
資料名： Journal of Statistical Computation and Simulation  (Journal of Statistical Computation and Simulation)
巻： 90  号： 8  ページ： 1520-1538  発行年： 2020年 
JST資料番号： W5979A  ISSN： 0094-9655  資料種別： 逐次刊行物 (A)
記事区分： 原著論文  発行国： イギリス (GBR)  言語： 英語 (EN)

抄録/ポイント： 本研究では,ARMA-GARCHモデルのパラメータの変化を検出する逐次手順を検討した。Berkes et al.[GARCH(p,q)モデルにおける逐次変化点検出]による試験手順に従って,著者らは,ARMA-GARCHモデルの準尤度スコア関数に基づくモニタリング手順のための停止時間を導入した。モニタリング手順の漸近特性を,ヌルおよび代替仮説の下で確立した。シミュレーション研究を通して試験手順の有効性を実証した。実際のデータ応用を例証のために提供した。Please refer to the publisher for the copyright holders. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】

シソーラス用語： シミュレーション ,  停止時間 ,  有効性 ,  *ARMAモデル
準シソーラス用語： 尤度 ,  *変化点検出 ,  スコア関数 , 【Automatic Indexing@JST】

著者キーワード (4件)： パラメータ変化のための逐次試験 ,  逐次変化検出 ,  スコアベース試験 ,  ARMA-GARCHモデル

分類 (5件)： 信号理論  (ND02020G) ,  電力系統一般  (NB02000E) ,  数値計算  (JE02000J) ,  航空機  (QK06000K) ,  水質調査測定一般  (SB02060X)

タイトルに関連する用語 (4件)： ARMA ,  GARCHモデル ,  逐次 ,  変化点検出