動的構造マクロファイナンスモデルのためのアニーリングによる効率的な尤度ベース推定【JST・京大機械翻訳】

Fulop Andras; Heng Jeremy; Li Junye

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202200139504864 整理番号：22P0023331

動的構造マクロファイナンスモデルのためのアニーリングによる効率的な尤度ベース推定【JST・京大機械翻訳】

Efficient Likelihood-based Estimation via Annealing for Dynamic Structural Macrofinance Models

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発行年： 2022年01月04日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月04日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ほとんどの解動的構造マクロファイナンスモデルは,高次元で複雑な構造の非線形かつ/または非Gauss状態空間モデルである。尤度関数の数値的に安定で低分散推定器を配送するアニーリング制御逐次モンテカルロ法を提案した。この方法は,ゼロ分散尤度推定子を生成する関連最適制御問題を解くことにより,観測から情報を徐々に導入し,大域的に最適な提案分布を構築できるアニーリング手順に依存する。パラメータ推論を行うために,著者らは,アニールした制御逐次モンテカルロから尤度推定器を使用する新しい適応SMC ̄2アルゴリズムを開発した。このSMC ̄2推定量の一貫性と収束速度に関する著者らの方法論と漸近結果の利点を解明する理論的安定性解析を提供した。2つの一般的なマクロファイナンスモデル:非線形の新しいキーネシアン動的確率的一般平衡モデルと非線形非Gauss消費ベース長期リスクモデルを推定することにより,提案方法論の強みを説明した。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算 , 統計学

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