Put-Callパリティ,裁定機会の不在,および非線形価格決定規則【JST・京大機械翻訳】

Bastianello Lorenzo; Chateauneuf Alain; Cornet Bernard

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202200361554667 整理番号：22P0322513

Put-Callパリティ,裁定機会の不在,および非線形価格決定規則【JST・京大機械翻訳】

Put-Call Parities, absence of arbitrage opportunities and non-linear pricing rules

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発行年： 2022年03月30日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年03月30日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

金融市場で取引された資産の価格を非線形価格決定規則によって決定するならば,Call-Putパリティの異なるバージョンを考察した。単調性の下では,呼出しと課金オプションの間のパリティと割引証明書は,曖昧性感受性(Choquetおよび/またはSipos)価格決定ルール,すなわち,非加法確率測度に関して割引期待値によって表現できる価格決定ルールを特徴づけることを示した。著者らは,非加成性がどのように裁量機会に関連するかを分析し,そして,著者らは,ChoquetおよびSipos価格決定規則のための必要十分条件を与えた。最後に,著者らは,バイd-askスプレッドの存在によるCall-Putパリティの違反を同定した。【JST・京大機械翻訳】

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