抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
本研究では,価格影響の平衡定式化を示した。これは,資産が市場参加者のシステムに販売されるBuhlmann平衡,例えば,全身リスクにおける火災販売によって動機づけられ,Esscherプレミアムの一般化として見ることができる。ポートフォリオの液体化のためのクリアリング価格の存在性と一意性を研究した。単調性と凹みを含む他の望ましいポートフォリオ特性も調べた。販売されたポートフォリオ単位当りの価格も計算した。特殊事例では,指数関数的効用と電力ユーティリティに従う市場参加者によって発生する価格影響を研究した。【JST・京大機械翻訳】