リスク測度のプラグイン推定のための非漸近収束率【JST・京大機械翻訳】

Bartl Daniel; Tangpi Ludovic

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202200918065540 整理番号：22P0126148

リスク測度のプラグイン推定のための非漸近収束率【JST・京大機械翻訳】

Non-asymptotic convergence rates for the plug-in estimation of risk measures

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発行年： 2020年03月23日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年10月31日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ρは一般的な法則不変凸リスク尺度であり,例えばリスクの平均値とletXは財政的損失であり,それは実際のランダム変数である。実際に,Xの真の分布μは未知であり,ρ(μ)の数値計算は不可能である。いずれの場合も,歴史的データに頼るか,またはモンテカルロ法を用いて,1つは有限サンプル推定子ρ(μ_N)によってρ(μ)を近似するμのi.i.d.サンプルに頼ることができ,そこではμ_Nはμの経験的測定を示す。本論文ではρ(μ_N)のρ(μ)に対する収束速度を調べた。偏差確率と推定誤差の期待値の両方に対する非漸近収束速度を提供した。これらの収束速度の鋭さを解析した。このフレームワークは,さらにヘッジングを許し,そして,著者らが得た収束速度は,根底にある資産の次元,または取引のために利用可能なオプションの数にも依存しない。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算 , 計算機網

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