クレームが重いおよび軽いテールの混合物であるときのruin確率の効率的シミュレーション【JST・京大機械翻訳】

Albrecher Hansjorg; Bladt Martin; Vatamidou Eleni

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201413234085 整理番号：22P0158686

クレームが重いおよび軽いテールの混合物であるときのruin確率の効率的シミュレーション【JST・京大機械翻訳】

Efficient simulation of ruin probabilities when claims are mixtures of heavy and light tails

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発行年： 2020年06月12日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月12日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

相タイプとサブ指数変数の混合物であるクレームサイズを持つ古典的Cra’er-Lundbergリスクモデルを考察した。特定の幾何学的化合物表現を利用して,この状況における破産確率を効率的にシミュレーションするための制御変量技術を提案した。得られた推定子は,小および大初期資本の両方に対して良好に機能した。古典的Pollaczek-Khinchine式に基づく他の高速標準技術に対するこの方法の効率利得と同様に分散低減を定量化した。性能を例証するための数値例を提供し,より時間のかかる条件付きモンテカルロ技法に対して,新しい級数表現もPollaczek-Khinchine式に基づくものに対して不都合に比較しないことを示した。【JST・京大機械翻訳】

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, 【Automatic Indexing@JST】

電線・ケーブル , 産業衛生,産業災害 , 解析学 , その他の無線通信 , 変復調方式

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