現実的な株式市場順序ストリームの生成【JST・京大機械翻訳】

Li Junyi; Wang Xitong; Lin Yaoyang; Sinha Arunesh; Wellman Micheal P.

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201462728514 整理番号：22P0156319

現実的な株式市場順序ストリームの生成【JST・京大機械翻訳】

Generating Realistic Stock Market Order Streams

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発行年： 2020年06月07日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月07日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

生成敵対ネットワーク(GAN)に基づく現実的で高忠実度の株式市場データを生成する手法を提案した。Stock-GANモデルは,順序の履歴依存性を捉えるために条件付きWaserstein GANを採用した。発電機設計には,市場のオークションメカニズムに近似する部品を含む,特に,生成タスクを改善するために,順序-ブック構築による順序履歴を補強する,特別の工芸的側面が含まれている。アブレーション研究を行い,ネットワーク構造の側面の有用性を検証した。発電機によって学習された分布の数学的キャラクタリゼーションを提供した。また,生成された次数の品質を測定する統計を提案した。このアプローチを,多くのベースライン生成モデルと比較し,合成および実際の市場データで試験し,実際のデータに近い生成データを見出した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , その他の情報処理 , グラフ理論基礎

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