動的ネットワークリスク【JST・京大機械翻訳】

Barunik Jozef; Ellington Michael

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201491251794 整理番号：22P0156647

動的ネットワークリスク【JST・京大機械翻訳】

Dynamic Network Risk

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発行年： 2020年06月08日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年07月11日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,ストックリターンの断面における短期および長期動的ネットワークリスクの価格決定を検討した。動的ネットワークリスクに対する高い感度を有するストックは,低い収益を下回る。事前予防チャネルを通してネットワークリスクに負荷する確率的割引因子を可能にする経済理論で著者らの発見を合理化した。長期(短期)ネットワークリスク負荷における1標準偏差増加は,年間化期待収益における7.66%(6.71%)の低下と関連していた。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

産業経済 , エネルギーに関する技術・経済問題

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