高モーメントポートフォリオ管理のためのスパース非凸最適化【JST・京大機械翻訳】

Noravesh Farshad

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201515625348 整理番号：22P0023464

高モーメントポートフォリオ管理のためのスパース非凸最適化【JST・京大機械翻訳】

Sparse Non-Convex Optimization For Higher Moment Portfolio Management

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発行年： 2022年01月04日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年01月06日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

高次モーメントポートフォリオ最適化法が投資決定における実務者によって完全には使用されない理由のひとつは,これらのより高いモーメントが最適化問題非凸を作ることによって創造する複雑性である。多くの方法および理論的結果は,文献に存在するが,本論文は,平均分散スキューネス問題のための逐次凸近似の方法を使用した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 数理計画法

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