ラフ・ボラティリティの下のショート・デート・スマイル:漸近と数値【JST・京大機械翻訳】

Friz Peter K.; Gassiat Paul; Pigato Paolo

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201749389362 整理番号：21P0049553

ラフ・ボラティリティの下のショート・デート・スマイル:漸近と数値【JST・京大機械翻訳】

Short dated smile under Rough Volatility: asymptotics and numerics

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発行年： 2020年09月18日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年09月29日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

ロバストな確率的揮発性モデル(Ann.Appl.Probab.2021)に対する[Precise Asympttics”において,フレームワーク[Bayer et al;粗い揮発性に対する規則性構造,Math.Fin.2020]を用いて,オプション価格に対する短時間および小雑音公式に関して,(古典的および粗い)確率的揮発性モデルの大きなクラスを解析する新しい方法論を導入した。ここでは,大きな偏差と中程度の偏差レジームにおけるこの拡張の微細構造を,暗示された揮発性に対する結果と共に調べた。これらの公式の実際的応用に関連する計算側面を論じた。そのような展開をプロトタイプの粗い揮発性事例に特殊化し,数値的証拠を論じた。【JST・京大機械翻訳】

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産業経済 , 統計学

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