抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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ロバストな確率的揮発性モデル(Ann.Appl.Probab.2021)に対する[Precise Asympttics”において,フレームワーク[Bayer et al;粗い揮発性に対する規則性構造,Math.Fin.2020]を用いて,オプション価格に対する短時間および小雑音公式に関して,(古典的および粗い)確率的揮発性モデルの大きなクラスを解析する新しい方法論を導入した。ここでは,大きな偏差と中程度の偏差レジームにおけるこの拡張の微細構造を,暗示された揮発性に対する結果と共に調べた。これらの公式の実際的応用に関連する計算側面を論じた。そのような展開をプロトタイプの粗い揮発性事例に特殊化し,数値的証拠を論じた。【JST・京大機械翻訳】