McKean-Vlasov方程式と相互作用粒子系に対するMilsteinスキームの一次収束【JST・京大機械翻訳】

Bao Jianhai; Reisinger Christoph; Ren Panpan; Stockinger Wolfgang

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201757358280 整理番号：21P0028546

McKean-Vlasov方程式と相互作用粒子系に対するMilsteinスキームの一次収束【JST・京大機械翻訳】

First order convergence of Milstein schemes for McKean-Vlasov equations and interacting particle systems

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発行年： 2020年04月07日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年12月07日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

本論文では,McKean-Vlasov確率微分方程式(McKean-Vlasov SDEs)に対する完全実装可能一次時間ステッピングスキームを導出し,状態成分における超線形成長を伴うドリフト項を可能にした。McKean-Vlasov方程式に関連した時間離散化相互作用粒子系に対するMilsteinスキームを提案し,1面Lipschitz条件のみを保持するとドリフトをターミングする次数1とモーメント安定性の強い収束を証明した。強い収束速度に関する著者らの主要な結果を引き出すために,著者らは有限二次モーメントによる確率測定の空間に関する計算を利用した。さらに,理論的発見を支持する数値例を示した。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算 , プラズマ一般

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