SMC=2における状態粒子数の自動適応【JST・京大機械翻訳】

Botha Imke; Kohn Robert; South Leah; Drovandi Christopher

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201810679913 整理番号：22P0280514

SMC=2における状態粒子数の自動適応【JST・京大機械翻訳】

Automatically adapting the number of state particles in SMC$^2$

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発行年： 2022年01月27日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年10月21日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

逐次モンテカルロ二乗法(SMC ̄2)法は,難治性尤度状態空間モデルのパラメータ推定に使用できる。これらの方法は,粒子Markov連鎖モンテカルロ(MCMC)と同様に,不偏粒子フィルタ推定器と尤度を置き換える。粒子MCMCと同様に,SMC ̄2の効率は,尤度推定量の分散,従って粒子フィルタ内で使用された状態粒子の数に大きく依存する。適応をトリガするために期待される二乗ジャンプ距離を用いてSMC ̄2内の状態粒子の数を適応的に選択する新しい方法を導入し,新しい状態粒子セットを持つ状態粒子の電流セットを置換するために,サイト{チョピン2012a}の交換重要度サンプリング法を修正する。得られたアルゴリズムは,完全に自動であり,現在の方法を著しく改良することができた。著者らの方法のコードはhttps://github.com/imkebotha/adaptive exact approximate smcで利用可能である。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

システム同定 , 人工知能 , 統計学

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