連続時間における時間不整合停止問題のための最適平衡【JST・京大機械翻訳】

Huang Yu-Jui; Zhou Zhou

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201846641726 整理番号：21P0005791

連続時間における時間不整合停止問題のための最適平衡【JST・京大機械翻訳】

Optimal Equilibria for Time-Inconsistent Stopping Problems in Continuous Time

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発行年： 2017年12月21日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2018年10月10日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

非指数割引の下での無限水平連続時間最適停止問題に対して,著者らは,他の平衡よりも大きな値を生成する最適平衡を,全状態空間上で探索した。割引関数が対数サブ加算的であり,状態プロセスが1次元であるとき,適切な規則性と可積分性条件の下で,最適平衡を特定の形式で構築する。他の最適平衡が存在するかもしれないが,それらは非常に限られた方法で構築したものと異なることを示した。これは,最適平衡の一意性のための十分条件を,いくつかの閉鎖条件まで導いた。著者らの理論結果を説明するために,3つの特定の停止問題,資産の液体化および実際のオプション評価に関して包括的な解析を行った。それらの各々に対して,最適平衡を陽式を通して特性化した。【JST・京大機械翻訳】

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数理計画法 , システム・制御理論一般

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