時変法を用いた一次元確率微分方程式のための新しい離散化スキーム【JST・京大機械翻訳】

Fukasawa Masaaki; Ikeda Mitsumasa

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202201932792540 整理番号：22P0155123

時変法を用いた一次元確率微分方程式のための新しい離散化スキーム【JST・京大機械翻訳】

A New Discretization Scheme for One Dimensional Stochastic Differential Equations Using Time Change Method

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発行年： 2020年06月03日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月03日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

一次元確率微分方程式(SDEs)の新しい数値法を提案した。この方法の主なアイデアは,時間変化Brown運動によるSDEの弱い解の表現に基づき,Doeblin(1940)に戻った。拡散係数が有界で,β-Hが0<β≦1で連続する場合には,強収束の速度を与え,この手法の長所は,弱い解を近似し,強い解なしにSDEを処理することを可能にした。このスキームは,0<β<1/2の場合の強い収束を達成する最初のものである。【JST・京大機械翻訳】

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数値計算

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