ドローダウン反射Levy保険リスクプロセスのための資本注射によるパリアンエクスカーション【JST・京大機械翻訳】

Surya Budhi; Wang Wenyuan; Zhao Xianghua; Zhou Xiaowen

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202202252457476 整理番号：22P0148879

ドローダウン反射Levy保険リスクプロセスのための資本注射によるパリアンエクスカーション【JST・京大機械翻訳】

Parisian excursion with capital injection for draw-down reflected Levy insurance risk process

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発行年： 2020年05月19日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年05月19日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,Levy保険リスクプロセスのための資本注入によるParisian ruin問題について議論する。キャピタル注入は,最後の記録最大値の事前指定関数以下に低下するとき,余剰プロセスのドローダウン時間で起こる。資本は,余剰プロセスが記録高またはパリアン型ruinより上回るまで,過剰プロセスが記録高またはパリアン型ruinより上回るまで連続的に支払られ,これは,資本が最初に注入されたので,余剰プロセスが時間の連続指数期間に対する記録以下の逸脱を被った。エクスカーションに関するいくつかの分布同一性を示した。第1に,Parisian ruin確率とジョイントLaplace変換(余剰プロセスの固定レベルを超える最初の通過時間において多分殺された),ruinにおける余剰位置,およびruinにおける全資本注入を与えた。第2に,Parisian ruinで屠殺した余剰プロセスのq-電位測度を得た。最後に,Parisian ruin時間までの総割引資本支払いの期待した現在価値を示した。結果は,スペクトル的に負のLevy過程のゆらぎとエクスカーション理論における最近の発展を用いて導き,Levy過程のスケール関数に関して半明示的に提示した。いくつかの数値例を示して,初期余剰と観測期間の頻度が,破産確率と予想される全資本注入に及ぼす影響の解析を容易にした。【JST・京大機械翻訳】

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