無限次元Bayes逆問題のための無勾配部分空間調整アンサンブルサンプラ【JST・京大機械翻訳】

Dunlop Matthew M.; Stadler Georg

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202202487486740 整理番号：22P0293700

無限次元Bayes逆問題のための無勾配部分空間調整アンサンブルサンプラ【JST・京大機械翻訳】

A gradient-free subspace-adjusting ensemble sampler for infinite-dimensional Bayesian inverse problems

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発行年： 2022年02月22日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年02月22日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

高次元における鋭い後部のサンプリングは,特に尤度の勾配が利用できない場合,困難な問題である。低から中程度の次元では,アンサンブルベースの勾配フリー法のクラスであるアフィン不変法は,集中後部のサンプリングに成功した。しかし,アンサンブルメンバーの数は,目標とする正しい分布のために,未知状態の次元を超えなければならない。逆に,事前調整Crank-Nicolson(pCN)アルゴリズムは高次元のサンプリングで成功するが,後部が事前と著しく異なるとき,サンプルは高度に相関する。本論文では,妥協を見つける試みとして,上記の方法を2つの異なる方法で結合した。第1の方法は,pCNにおける提案共分散を現在のアンサンブルのそれと比較することを含み,一方,第2の方法は,その直交補完に対してpCNを用いて,連続的に適応する低次元部分空間上で,ほぼアフィン不変のステップを実行する。【JST・京大機械翻訳】

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