線形二次部分観測Stackelberg確率微分ゲームとその応用【JST・京大機械翻訳】

Zheng Yueyang; Shi Jingtao

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202203271330726 整理番号：21P0057077

線形二次部分観測Stackelberg確率微分ゲームとその応用【JST・京大機械翻訳】

A Linear Quadratic Partially Observed Stackelberg Stochastic Differential Game with Applications

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発行年： 2020年10月26日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年05月24日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,相関状態および観測ノイズを有する線形二次部分観測Stackelberg確率微分ゲームに関するものであり,そこでは,拡散係数が制御変数を含んでいない,そして,制御セットは必ずしも凸でない。リーダとフォロワーは自分自身の観測方程式を持ち,リーダに利用可能な情報濾過はフォロワーに含まれている。スパイク変分により,Stackelberg平衡点の必要十分条件を導出した。追従者の問題において,最適制御の状態推定フィードバックは,フォワードバックワード確率微分フィルタリング方程式といくつかのRiccati方程式によって表現することができた。リーダの問題点において,技術革新プロセスを通して,最適制御の状態推定フィードバックを,確率的微分フィルタリング方程式,半境界過程および3つの高次元Riccati方程式によって表現した。同時に,随伴方程式に対する解の一意性と存在性を,新しい結合アイデアによって保証することができ,そして,フィルタリングによる一種の完全結合フォワードバックワード確率微分方程式を,副産物として研究した。次に,特別な場合におけるStackelberg平衡点の明示的表現を与えた。実際的応用として,非対称情報による吸入動的広告問題を研究して,理論的結果の有効性と合理性を数値シミュレーションによって例証した。さらに,最適制御,状態推定およびいくつかの実用的パラメータの間の関係を詳細に解析した。【JST・京大機械翻訳】

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