リスク最小化,Regret最小化および漸進的ヘッギングアルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

Sun Jie; Yang Xinmin; Yao Qiang; Zhang Min

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202203673195159 整理番号：22P0040646

リスク最小化,Regret最小化および漸進的ヘッギングアルゴリズム【JST・京大機械翻訳】

Risk Minimization, Regret Minimization and Progressive Hedging Algorithms

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発行年： 2017年04月30日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年06月14日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

本論文は,リスクとレグレット対策の二重表現と,不確実性の下での多段意思決定のモデリングへのそれらの影響に関する研究から始めた。ラグランジアン双対性理論を用いて,リスクエンベロープとレグレットエンベロープの間の関係を確立した。このような関係は,多段リスク最小化とレグレット最小化問題を解くための進行性ヘッジングと呼ばれる分解スキームへのドアを開いた。特に,古典的進行性ヘッジングアルゴリズムは,再定式化とリスクとレグレット最小化問題の他の応用から生じる新しいクラスの連鎖制約を処理するために修正される。数値結果を提供して,進行性ヘッジングアルゴリズムの効率性を示した。【JST・京大機械翻訳】

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電力系統一般

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