単一回帰Granger因果律推定量のためのサンプリング分布【JST・京大機械翻訳】

Gutknecht A. J.; Barnett L.

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202203750293711 整理番号：21P0019998

単一回帰Granger因果律推定量のためのサンプリング分布【JST・京大機械翻訳】

Sampling distribution for single-regression Granger causality estimators

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発行年： 2019年11月21日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年02月25日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

著者らは,消失Granger因果律のヌル仮説の下で,単一回帰Granger-Geweke推定子が一般化χ ̄2分布に収束することを示し,Γ分布によってよく近似される。与えられた周波数帯で平均したGewekeのスペクトル因果律に対して,これはまた,両方の場合で一般化されたχ ̄2とΓ近似パラメータに対する陽的表現を導くことを示した。単一回帰推定子に基づく漸近的に妥当なNeyman-Pearson試験を提示し,自己回帰モデル次数が未知または無限である現実的なシナリオでどのように有用であるかを詳細に論じた。著者らは,この解析が条件付きケース,点周波数スペクトルGranger因果律,状態空間Granger因果律,およびGranger因果律F検定統計量に拡張できるかを概説する。最後に,著者らは,代替仮説の下で単一回帰推定器の分布を近似するアプローチについて議論する。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

数値計算 , エネルギーに関する技術・経済問題 , 脳・神経系モデル

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