暗号のポートフォリオ管理のためのトポロジーデータ解析【JST・京大機械翻訳】

Rivera-Castro Rodrigo; Pilyugina Polina; Burnaev Evgeny

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202204326078220 整理番号：22P0188713

暗号のポートフォリオ管理のためのトポロジーデータ解析【JST・京大機械翻訳】

Topological Data Analysis for Portfolio Management of Cryptocurrencies

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発行年： 2020年09月07日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年09月07日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

ポートフォリオ管理は投資決定にとって必須である。しかし,文献における伝統的方法は,暗号の特性と動特性のために不適当である。本研究は,6年間の市場データをカバーする1500以上の停留者から成る投資ポートフォリオを構築する方法を提示する。それは,トポロジー構造の展望からデータセットを分析する最近のアプローチであるトポロジーデータ解析(TDA)の中心である。本発表は,停留における適切な投資機会を同定するために,持続性景観を結合するシステムを提案した。暗号性価格の新規で包括的なデータセットを用いて,本研究は,提案システムが,TDAにおける特徴工学やドメイン知識を必要とせずに,文献から古典的方法より優れていることを分析できることを示した。したがって,本研究は,実践者のための実行可能なツールとして,暗号のTDAベースのポートフォリオ管理を導入する。【JST・京大機械翻訳】

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