サンプル自動共分散に基づく単位根の試験【JST・京大機械翻訳】

Chang Jinyuan; Cheng Guanghui; Yao Qiwei

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202204871351863 整理番号：21P0035445

サンプル自動共分散に基づく単位根の試験【JST・京大機械翻訳】

Testing for unit roots based on sample autocovariances

出版者サイト {{ this.onShowPLink() }} 複写サービスで全文入手
高度な検索・分析はJDreamⅢで

この文献はプレプリントです。プレプリントについてはこちらをご確認ください。

著者 (3件)： , ,
資料名：
発行年： 2020年06月12日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2021年06月01日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

単位根代替H_1に対する静止ヌル仮説H_0の新しい単位根試験を提案した。提案アプローチは,H_0がパラメータ形式を特定せずにI(0)であると仮定するのみである。新しい試験は,サンプル自己共分散関数(ACVF)がI(0)プロセスに対して有限母集団ACVFに収束するという事実に基づいているが,一方,単位根を持つプロセスに対しては無限に発散する。したがって,新しい試験は試料ACVFの大きな値に対してH_0を拒絶する。技術的課題に取り組むために,大規模で,サンプルを分離し,試験統計のヌル分布のための適切な正規近似を確立した。新しい試験統計の実質的な識別力は,H_0の下で有限値をとり,H_1の下で無限に発散するという事実から根ざされる。これにより,試験の臨界値を,漸近的電力でそれを作ることが可能になった。また,それは試料分割による電力損失を軽減する。テストはユーザフレンドリーなR関数で実行される。【JST・京大機械翻訳】

, , , , , , , ,
, , , , , 【Automatic Indexing@JST】

信号理論

, , ,

前のページに戻る