取引コストによるアジアオプションのヘッギング問題【JST・京大機械翻訳】

Pergamenchtchikov Serguei; Shishkova Alena

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205200895954 整理番号：22P0097758

取引コストによるアジアオプションのヘッギング問題【JST・京大機械翻訳】

Hedging problems for Asian options with transactions costs

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発行年： 2020年01月06日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年01月06日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文では,取引コストを持つ金融市場におけるヘッジアジアオプションの問題を考察した。このために,漸近ヘッジングアプローチを用いた。取引コストによる金融市場における漸近ヘッジングの主な課題は,ポートフォリオ修正の数がnから無限になる傾向があるとき,投資ポートフォリオのターミナル価値の確率収束を支払い関数に証明することである。実際には,そのような戦略を用いた投資家は,それらの数が無制限に増大するとしても,すべての金融取引に対する支払いを補償できることを意味する。【JST・京大機械翻訳】

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