平均モデルにおける時変パラメータ確率的変動性の動的収縮【JST・京大機械翻訳】

Huber Florian; Pfarrhofer Michael

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205208581339 整理番号：22P0147014

平均モデルにおける時変パラメータ確率的変動性の動的収縮【JST・京大機械翻訳】

Dynamic shrinkage in time-varying parameter stochastic volatility in mean models

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発行年： 2020年05月14日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年05月14日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

成功した予測モデルは,節約と柔軟性の間のバランスを打つ。これは,モデルの複雑さをペナルティ化するが,報酬モデルに適合する適切な収縮事前の採用によってしばしば達成される。このノートでは,収縮の程度の時間変動を可能にする最先端の収縮技術を導入することによって,Chan(2017)で提案された平均(SVM)モデルの確率的揮発性を修正した。実時間インフレーション予測運動を用いて,いくつかの重要パラメータに関するより柔軟な事前分布の採用は,米国(US),英国(UK)およびユーロエリア(EA)に対する予測性能をわずかに改善することを示した。サンプル内結果の比較は,提案モデルがモデルの元のバージョンに対して定性的に類似した洞察をもたらすことを明らかにした。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

モルタル,コンクリート

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