経済的中立位置:完全複製不能性を完全に複製する方法【JST・京大機械翻訳】

Kunz Andreas; Popp Markus

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205298705902 整理番号：22P0040616

経済的中立位置:完全複製不能性を完全に複製する方法【JST・京大機械翻訳】

Economic Neutral Position: How to best replicate not fully replicable liabilities

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発行年： 2017年04月27日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2019年07月21日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

※このプレプリント論文は学術誌に掲載済みです。なお、学術誌掲載の際には一部内容が変更されている可能性があります。

財政的追い取りは,しばしば,外国の特性保険請求時間fx率のような,取引可能な資産の「非ヘッジブルクレームサイズ時間」の責任を扱わなければならない。取引可能な資産に投資する戦略は,リスク最小である。2つの従属確率変数の合計に対してGram-Charlier系列を一般化し,リスクと期待不足に基づく資本要求の拡大を可能にした。著者らは,クレームサイズ分布と資産リターンのモーメントに関して,リスク最小資産割当ての安定かつかなりモデル独立近似を導いた。結果は,市場リスクと非ヘッジブルリスク成分への資本要求の正しくて容易な実装モジュール化を可能にする。【JST・京大機械翻訳】

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