ディープパラメトリックPDE法:オプション価格決定への応用【JST・京大機械翻訳】

Glau Kathrin; Wunderlich Linus

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205376484586 整理番号：22P0217112

ディープパラメトリックPDE法:オプション価格決定への応用【JST・京大機械翻訳】

The Deep Parametric PDE Method: Application to Option Pricing

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発行年： 2020年12月11日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年12月11日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

高次元パラメトリック偏微分方程式を解くための深いパラメトリックPDE法を提案した。単一ニューラルネットワークは,試料解の必要なしで訓練された後,PDEの全ファミリーの解を近似する。実用的応用として,著者らは多変量ブラックスコホールモデルにおけるオプション価格を計算した。単一訓練フェーズの後,異なる時間,状態,およびモデルパラメータの価格はミリ秒で利用可能である。価格の正確性と,最大25次元の例による暗示された揮発性の一般化を評価した。代替機械学習手法との比較はアプローチの有効性を確認した。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

人工知能 , ニューロコンピュータ , 利益管理

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