最適バンド戦略の方程式と形状【JST・京大機械翻訳】

de Lataillade Joachim; Chaouki Ayman

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205598799690 整理番号：22P0121362

最適バンド戦略の方程式と形状【JST・京大機械翻訳】

Equations and Shape of the Optimal Band Strategy

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発行年： 2020年03月10日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年03月17日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

価格予測子,線形取引コストおよび二次リスク制御の存在における最適取引戦略の問題を考察した。解はバンドシステムであり,位置空間で非トレーディングゾーンを誘導する政策である。以前の研究で導入した経路積分法を用いて,このバンドの上下端の方程式を与え,Ornstein-Uhlenbeck予測子の場合を明確に解いた。次に,この解の形を調べ,小さいために取引コストを必要とせずに,予測子の大きな値に対する漸近挙動を導いた。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

利益管理 , 電力系統一般 , 経営工学一般

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