k-BAHC共分散洗浄による反応性グローバル最小分散ポートフォリオ【JST・京大機械翻訳】

Bongiorno Christian; Challet Damien

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205612825497 整理番号：22P0148483

k-BAHC共分散洗浄による反応性グローバル最小分散ポートフォリオ【JST・京大機械翻訳】

Reactive Global Minimum Variance Portfolios with $k-$BAHC covariance cleaning

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発行年： 2020年05月18日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年03月09日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

相関と共分散行列のために,Boosトラップ平均階層クラスタリング洗浄手順のk倍ブーストバージョンを導入した。次に,この方法を様々なk値に対して大域的最小分散ポートフォリオに適用し,その性能を他の最先端の手法と比較する。一般的に,この方法は,より大きなターンオーバーを必要とするにもかかわらず,競合フィルタリング法よりも,取引コスト後により良いSharpe比を与えることを見出した。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

信号理論 , 利益管理

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