危機は予測可能か?通貨と株式市場における早期警戒システムのレビュー【JST・京大機械翻訳】

Wang Peiwan; Zong Lu

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205705576853 整理番号：22P0202066

危機は予測可能か?通貨と株式市場における早期警戒システムのレビュー【JST・京大機械翻訳】

Are Crises Predictable? A Review of the Early Warning Systems in Currency and Stock Markets

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資料名：
発行年： 2020年10月20日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年10月20日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

早期警戒モデルの完全な混合を2つの構成(危機同定と予測モデル)に総合的にレビューし,比較することにより,危機予測可能性を調べ,拡張するための研究努力を行った。中国の通貨と株式市場に関する経験的結果を考えると,(i)弾性閾値化方法論に条件付したSWARCHモデルは,危機観測を最も正確に分類でき,予測精度のブースティングに大きく寄与し,(ii)スタイライズされた機械学習モデルは,プラクシングにおけるより高い精度を与え,(iii)異なるタイプの市場と変化する予測期間に対する多様な方法での危機を指示する,(iii)スタイライズされた機械学習モデルは,より高い精度を与えるのに好ましかった。【JST・京大機械翻訳】

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産業経済 , オペレーションズリサーチ一般 , 人工知能

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