多変量非定常時系列の逆共分散演算子【JST・京大機械翻訳】

Krampe Jonas; Rao Suhasini Subba

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205773374614 整理番号：22P0283545

多変量非定常時系列の逆共分散演算子【JST・京大機械翻訳】

Inverse covariance operators of multivariate nonstationary time series

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発行年： 2022年02月02日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2022年10月08日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

多変量定常時系列に対して,部分相関,グラフィカルモデルおよび自己回帰表現のような多くの重要な特性を,そのスペクトル密度行列の逆数において符号化した。これは非定常時系列では当てはまらず,そこでは適切な情報が多変量時系列に関連した逆無限次元共分散行列演算子にある。これは,多変量非定常時系列の共分散とその逆との関係の研究を必要とする。無限次元共分散行列の列/柱が特定の速度で減衰するならば,速度(因子まで)が逆共分散行列の列/柱に移動することを示した。これは,時系列の非定常自己回帰表現と自己回帰無限表現のパラメータと対応する有限自己回帰投影の間のBaxter型境界を得るために使用される。上記の結果は,局所定常時系列のその後の解析の基礎を築く。特に,(i)逆共分散(ii)ベクトル自己回帰表現のパラメータ,および(iii)部分共分散に対する共分散行列転送に関する平滑性の性質を示した。すべての結果は,含まれる定数が共分散行列の固有値だけに依存するように設定され,非発散固有値を有する高次元設定に適用できる。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , , , , 【Automatic Indexing@JST】

信号理論

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