株価の時間関数【JST・京大機械翻訳】

Mei Shengfeng; Gao Hong

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205870514820 整理番号：22P0185236

株価の時間関数【JST・京大機械翻訳】

The Time Function of Stock Price

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発行年： 2020年08月10日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2023年02月20日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

本論文は,時間関数として株価と時間の定量的関係を定義する傾向がある。ストックのログリターンが一連のホワイトノイズである経験的証拠に基づいて,統合ホワイトノイズの数学モデルを確立して,株価移動の現象を記述した。演繹的アプローチを用いて,ストック価格移動の自己相関関数,変位式およびパワースペクトル密度を導き,それは,移動の特性および規則だけでなく,株価の予測可能性を明らかにした。ポートフォリオ投資の価格分析,予測およびリスク管理のために,演繹的基本を提供した。【JST・京大機械翻訳】

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