SDEのための遅延の多段階推定について【JST・京大機械翻訳】

Kutoyants Yury A.

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202205931208735 整理番号：22P0200608

SDEのための遅延の多段階推定について【JST・京大機械翻訳】

On Multi-step Estimation of Delay for SDE

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発行年： 2020年10月15日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年10月15日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

いくつかのSDEsの解の観測による遅延推定の問題を考察した。これらのモデルに対するMLEは一貫性があり漸近的に正常であるが,尤度比関数は微分可能w.r.t.パラメータではなく,従ってMLEsの数値計算は一定の困難を持つことが知られている。1ステップおよび2ステップMLEを提案し,その計算はそのような問題を持たず,MLEと漸近的に等価な推定子を提供する。これらの構成は2段階または3段階で実現した。最初に,一貫性があり漸近的に正常であるが漸近的に効率的でない予備推定子を構築した。次に,これらの推定器と修正Fisherスコア装置を用いて,1ステップと2ステップMLEsを得た。その数値実現は,はるかに単純であると仮定する。確率的パンタグラフ方程式を導入し,関連する統計的問題を論じた。【JST・京大機械翻訳】

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, , 【Automatic Indexing@JST】

数値計算 , 統計学

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