スコア駆動モデル.jl:一般化自己回帰スコアモデルのためのJuliaパッケージ【JST・京大機械翻訳】

Bodin Guilherme; Saavedra Raphael; Fernandes Cristiano; Street Alexandre

プレプリント

J-GLOBAL ID：202202206103797480 整理番号：22P0181021

スコア駆動モデル.jl:一般化自己回帰スコアモデルのためのJuliaパッケージ【JST・京大機械翻訳】

ScoreDrivenModels.jl: a Julia Package for Generalized Autoregressive Score Models

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発行年： 2020年08月12日プレプリントサーバーでの情報更新日： 2020年08月26日
JST資料番号： O7000B 資料種別：プレプリント
記事区分：プレプリント発行国：アメリカ合衆国 (USA) 言語：英語 (EN)

一般化自己回帰スコアモデルとして知られるスコア駆動モデルは,観測駆動時系列モデルのクラスを表す。それらは,異なる条件付き分布をモデル化し,柔軟なフレームワーク内で時変パラメータを考慮する能力のような強力な特性を有している。本論文では,スコア駆動モデルのフレームワークを用いて時系列をモデリングし,予測し,シミュレートするためのオープンソースJuliaパッケージである,スコア駆動Models.jlを提示した。パッケージはモデル定義に関して柔軟であり,ユーザが遅れ構造を指定し,パラメータが時変または一定である。また,ベータ,指数,ガンマ,対数正規,正常,Poisson,Studentのt,およびWeibullを含むいくつかの分布を考慮することも可能である。与えられたインタフェイスは柔軟であり,望ましいユーザが任意の望ましい分布とパラメータ化を実行するのを可能にする。【JST・京大機械翻訳】

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, , , , 【Automatic Indexing@JST】

システム・制御理論一般 , 数値計算 , 流出解析 , 統計学

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